| Описание порядка определения цены |
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:<br/> Di0+Ti <br/>КДi = ? *ДDi <br/> Di0+1<br/><br/>где:<br/>КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;<br/>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=25, 26, …,43);<br/>Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;<br/>Di0+Ti – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;<br/>Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.<br/>ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:<br/><br/>ДDi = Nom * RDi / 365 * 100%<br/><br/>где:<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;<br/>RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:<br/><br/>RDi = R+S<br/>где:<br/>R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di -7 день (в том числе, если Di -7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.<br/>Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;<br/>S – спред – надбавка, в процентах годовых.<br/>Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.<br/>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).<br/><br/>В любой день между датой начала 25 (Двадцать пятого) купонного периода и датой окончания 43 (Сорок третьего) купонного периода включительно величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-02-01 рассчитывается по следующей формуле:<br/> T <br/>НКД = ? *ДDi <br/> Di0+1<br/>где<br/>НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;<br/>T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.<br/>Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций; <br/>ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле, описанной выше по тексту настоящего пункта.<br/>Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.<br/>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).<br/>Определить значение S - спреда – надбавки в размере 1,20% (Одной целой двадцати сотых) процента годовых. |