Asset allocation в действии: исторический стресс-тест для частного инвестора

Один из ключевых аспектов управления портфелем — это структура распределения и ребалансировки активов (Asset Allocation). Лаборатория исследований рынка инвестиций (ЛИРИ) УК «Альфа-Капитал» решила проверить, как простые и популярные стратегии диверсификации портфеля показали бы себя на практике, адаптировав их к российскому рынку с помощью смоделированных индексных фондов.

«В условиях нестабильности финансовых рынков, высокой волатильности и меняющихся макроэкономических трендов управление инвестиционным портфелем становится критически важным для частных и институциональных инвесторов.

Одним из инструментов является Asset Allocation (распределение активов) — это процесс выбора и поддержания определенного соотношения различных типов активов в инвестиционном портфеле с целью достижения баланса между потенциальной доходностью и приемлемым уровнем риска с учетом финансовых целей, горизонта инвестирования и толерантности к риску инвестора...»

Подробнее — в нашем материале!