Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Компания
Аналитика
Динамика стоимости

БПИФ «Альфа-Капитал Квант»

Портфель акций под управлением искусственного интеллекта
+7,11 %
за период с 31.12.2024 по 31.03.2025

О фонде

Фонд управляется с помощью технологий машинного обучения и элементов ИИ при участии профессиональных управляющих. Сделки совершаются по сигналам алгоритма, который анализирует преимущественно рынок акций российских компаний в поиске бумаг с потенциалом роста на горизонте нескольких недель или дней.

Преимущества

  • Умные инвестиции

    Состав портфеля помогает определять алгоритм, созданный с помощью машинного обучения при участии профессиональных управляющих.

  • Универсальное решение

    Сохранение ожидаемой эффективности стратегии на растущем, падающем и боковом рынке.

  • Проверенный результат

    Устойчивое опережение динамики широкого рынка акций при тестировании алгоритма на исторических данных.

Состав фонда

Классы активов

  • 100 %
    Акции

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    26,64 %
  • Банки и финансовые компании
    20,84 %
  • Сырье и материалы
    17,49 %
  • Информационные технологии
    11,25 %
  • Прочее
    23,78 %
Данные по состоянию на 30.04.2025

Топ‐10 эмитентов

  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    7,12 %
  • Аэрофлот
    Аэрофлот
    6,37 %
  • Т-Технологии
    Т-Технологии
    6,33 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    6,1 %
  • Лукойл
    Лукойл
    5,86 %
  • Газпром
    Газпром
    5,75 %
  • НОВАТЭК
    НОВАТЭК
    5,26 %
  • МКПАО Хэдхантер
    5,14 %
  • Совкомбанк
    Совкомбанк
    4,92 %
  • Татнефть
    Татнефть
    4,91 %

Комментарий управляющего

Виктор Барк
БПИФ «Альфа-Капитал Квант» — уникальный для российского рынка инвестиционный продукт, сочетающий ликвидность инструмента с активным управлением портфелем. При выборе бумаг для покупки в фонд и определении оптимального момента закрытия позиций используются алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Подходы прошли жесткую проверку на самом эффективном рынке акций США и с блеском показывают себя на российском рынке акций, который пока отличается низкой эффективностью, позволяющей таким стратегиям генерировать высокую «альфу».