БПИФ «Альфа-Капитал Квант»

Портфель акций под управлением искусственного интеллекта
+29,2 %
за период с 30.11.2022 по 31.05.2023

О фонде

Квант – фонд, стратегия которого объединяет профессиональный опыт управляющего и алгоритмы машинного обучения — благодаря этому повышается эффективность действий по портфелю и снижается влияние человеческого фактора. Инвестиции в акции американских компаний с потенциалом роста на горизонте нескольких недель или дней. Алгоритм на основе методов машинного обучения ежедневно анализирует большое число акций отдельных компаний (те, что входят в S&P 500) и сигнализирует о моментах начала и окончания растущего тренда в отдельных бумагах, позволяя принимать эффективные решения по портфелю.

Состав фонда

Классы активов

  • 99,99 %
    Акции
  • 0,01 %
    Прочее

Отрасли

  • Потребительский сектор
    29,4 %
  • Фармацевтика и здравоохранение
    24,31 %
  • Информационные технологии
    10,97 %
  • Банки и финансовые компании
    10,63 %
  • Прочее
    24,69 %
Данные по состоянию на 05.06.2023

Топ‐10 эмитентов

  • Zimmer Biomet Holdings, Inc.
    Zimmer Biomet Holdings, Inc.
    5,3 %
  • The Boeing Company
    The Boeing Company
    4,36 %
  • Ventas, Inc.
    4,25 %
  • Hormel Foods Corporation
    Hormel Foods Corporation
    4,21 %
  • Baxter International Inc.
    4,21 %
  • UnitedHealth Group Incorporated
    UnitedHealth Group Incorporated
    4,2 %
  • Lennar Corporation
    4,17 %
  • Campbell Soup Company
    Campbell Soup Company
    4,1 %
  • Analog Devices, Inc.
    Analog Devices, Inc.
    4,09 %
  • Bristol-Myers Squibb Company
    Bristol-Myers Squibb Company
    4,06 %
Динамика стоимости пая на 31.05.2023 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Квант
н/д
н/д
27,18 %
29,2 %
5,88 %
4,34 %

Комментарий управляющего

Виктор Барк
Использование алгоритмов машинного обучения при управлении портфелем повышает эффективность выбора бумаг и позволяет своевременно открывать и закрывать позиции. Все это увеличивает потенциальную доходность фонда.